(2022/10/15更新)「監視銘柄」 への登録基準
Follow @investortat
2019年9月28日より稼働中
2020年6月1日より「更新基準」 を変更
2021年3月14日より「更新基準」 を変更
2022年10月15日より「更新基準」 を変更
こちらのページでは、本サイトで管理している「監視銘柄」 への登録基準についてご紹介しています。
本サイトでは次の3種類の監視銘柄を管理しています。
「監視銘柄」 への登録基準
それぞれの監視銘柄の登録基準について解説していきます。
直近の決算短信に基づく監視銘柄更新基準
2020年6月1日より登録基準変更まずは決算短信に基づく監視銘柄の更新基準についてご説明します。
こちらについては、オニールの成長株発掘法 
本書で紹介されているトレード戦略はCAN-SLIM投資法と呼ばれ、「成長力の高い小型株に投資する」という手法です。
ここでは投資するべき銘柄を選定するために7つの基準を紹介しています。
それぞれの頭文字をつなげるとCAN-SLIMとなります。
- C（Current Quarterly Earnings）: 当期四半期決算のEPSと売り上げが大きく上昇している。
- A（Annual Earnings Increases）: 年間EPSが大きく増加している。
- N（New Products, New Management, New Highs）: 新興企業、新製品、新経営陣のいずれかがある。
- S（Supply and Demand）: 重要なポイントで株式の需要が高い。
- L（Leader or Laggard）: 主導銘柄である。
- I（Institutional Sponsorship）: 機関投資家によって購入されている。
- M（Market Direction）: 株式市場の方向性が良い。
詳細については「気ままなブログ」で解説しているのでご参照ください。
参考記事: 【オニールの成長株発掘法】CAN-SLIM投資法のまとめ
「オニールの成長株発掘法 」では、これらの基準を満たす銘柄を見つけ、株価をトラッキングして、適切な買い場（ピボットポイント）でエントリーする戦略を提唱しています。
基準は全部で7つありますが、全てをシステムで管理することは難しいので、本サイトでは、1つ目の基準である「C（Current Quarterly Earnings）: 当期四半期決算のEPSと売り上げが大きく上昇している。」を採用し、この基準をクリアしたものを監視銘柄に追加し、満たさないものは除外します。
参考記事: 【CAN-SLIM投資法】その①：C（当期四半期のEPSと売り上げ）
ここで見るべき指標はEPSと売り上げの前年同期比です。
「オニールの成長株発掘法 」では「最低でも前年同期比で25％以上増加している銘柄を選びなさい」とおっしゃっています。
さらに、EPSは売り上げが変化しなくても利益を上げることで上昇するので、売り上げの上昇も同時に見ることがポイントです。
本サイトでは、少しだけ条件を緩めて、次の条件を満たす場合に監視銘柄に登録します。
- 直近四半期決算のEPSと売り上げが前年同期比で20％以上増加している。
この基準を設定するだけで大部分の銘柄は除外されます。
週足チャートに基づく監視銘柄更新基準
2022年10月15日より「更新基準」 を変更
次に週足チャートに基づく監視銘柄の更新基準についてご説明します。
こちらについては、
ミネルヴィニの成長株投資法
参考記事: 【毎週更新】日本株にミネルヴィニのトレンドテンプレートを適用する
「ミネルヴィニの成長株投資法」では、チャートのパターンから銘柄を選定し、その後それぞれの銘柄の決算を確認して購入する銘柄を選択する手法を提唱しています。
ファンダメンタルから入る「オニールの成長株発掘法 」とは逆のアプローチです。
ちなみに本書でも注目すべき指標はEPSであると提唱しています。
「ミネルヴィニの成長株投資法」では、株価が4つのステージから成ると解説されており、投資すべきは第2ステージにいる銘柄であると言っています。
参考記事: 【狙うべきは第2ステージ】株価のサイクルは4つのステージから成る！
そして、この第2ステージにいる銘柄を判定するために利用されるのが「トレンドテンプレート」です。
トレンドテンプレートの条件は次の通りです。
- 現在の株価が150日(30週)と200日(40週)の移動平均線を上回っている。
- 150日移動平均線は200日移動平均線を上回っている。
- 200日移動平均線は少なくとも1ヶ月上昇トレンドにある。
- 50日(10週)移動平均線は150日移動平均線と200日移動平均線を上回っている。
- 現在の株価は50日移動平均線を上回っている。
- 現在の株価は52週安値よりも、少なくとも30％高い。
- 現在の株価は52週高値から少なくとも25％以内にある。
- レラティブストレングスのランキングは70％以上、望ましくは80台か90台である。
以上の8つの基準が設定されています。
これをプログラムで実装するために、本サイトではそれぞれの条件を次のようなロジックで判定しています。
- 現在の株価が150日(30週)と200日(40週)の移動平均線を上回っている。
→ 直近終値 > SMA150 or 直近終値 > SMA40 - 150日移動平均線は200日移動平均線を上回っている。
→ SMA150 > SMA200 or SMA30 > SMA40 - 200日移動平均線は少なくとも1ヶ月上昇トレンドにある。
→ SMA200の過去21日間の平均値 > 21日前のSMA200 or SMA40の過去4週間の平均値 > 4週前のSMA40 - 50日(10週)移動平均線は150日移動平均線と200日移動平均線を上回っている。
→ (SMA50 > SMA150 & SMA50 > SMA200) or (SMA10 > SMA30 & SMA10 > SMA40) - 現在の株価は50日移動平均線を上回っている。
→ 直近終値 > SMA50 or 直近終値 > SMA10 - 現在の株価は52週安値よりも、少なくとも30％高い。
→ 直近終値 > 52週高値 * 1.3 - 現在の株価は52週高値から少なくとも25％以内にある。
→ 直近終値 * 1.25 > 52週高値 - レラティブストレングスのランキングは70％以上、望ましくは80台か90台である。
→ 考慮しない
SMAは移動平均線を意味しています。
SMA50、 150、200はそれぞれ50日、150日、200日移動平均線、SMA10、30、40はそれぞれ10週、30週、40週移動平均線です。
最後のレラティブストレングスについては、別の情報誌（Investors Business Daily）を購入しないと見られない情報なので除外しました。
そして仮に購入しても日本株のデータは掲載されていませんし、さらに言うと算出方法も公開されていないのでどうしようもありませんw
ただ、僕が調べたところ、レラティブストレングスの計算方法に近そうなものを見つけたので、プログラムで実装して自動ニュースとして稼働しています。
参考記事: 日本株でレラティブストレングスっぽいものを計算してみる
このレラティブストレングスをかけあわせて監視銘柄をさらに厳選していくのもアリかと思います。
本サイトでは、レラティブストレングス以外のすべての条件を満たす銘柄を監視銘柄に登録しています。
毎週土曜日更新です。
管理人ガチ監視銘柄の更新基準
最後に管理人ガチ監視銘柄の更新基準について解説します。
こちらについては、当サイトの管理人であるTATが「決算短信に基づく監視銘柄」および「週足チャートに基づく監視銘柄」の中から厳選した、ガチで株価を監視している銘柄になります。
基本的に気まぐれ更新です。
ここに登録されているものは株価を日々チェックしており、チャンスがあればエントリーしようと思っている銘柄です。
基本は自分のために管理しているものになりますが、もしご興味あればご覧ください。
最後に
最後に、本サイトで管理している監視銘柄登録基準については、当サイト管理人が独自に設定しています。
したがいまして今後の投資戦略の変化などに伴って変化する場合がありますので、ご了承ください。
よろしくお願いいたします！
参考記事: 【CAN-SLIM投資法】その①：C（当期四半期のEPSと売り上げ）
参考記事: 【毎週更新】日本株にミネルヴィニのトレンドテンプレートを適用する
参考記事: 日本株でレラティブストレングスっぽいものを計算してみる
「
