【市場・業種・テーマ株で分析】コロナショックによる株価暴落について調べてみた

【市場・業種・テーマ株で分析】コロナショックによる株価暴落について調べてみた

こんにちは。TATです。

今回は株の分析結果をご紹介します。

テーマは「コロナショックによる株価暴落」です。

2020年2月あたりから本格的に株価が下落し、多くの方が損失を被ったのではないでしょうか。

僕自身も少なからずダメージを受けましたが、得意の高速損切りで含み損で血まみれになる前に売り逃げることができましたw

過去の記事でもご紹介している損切りルールに救われました。

【損切りできない方へ!】逆指値を利用して上手に損切りするコツをご紹介!私が設定している損切りラインも公開します!

また出来高に注目して株価をみていたおかげで、暴落をわりと早く察知することができました。

正直なところ、暴落の確信はなかったのですが、出来高の動きを見ながら「これちょっとやばいんじゃね」と感じて、その後下落トレンドになりそうなタイミングで売り抜けました。

出来高に注目している方はあまりいないように感じますが、結構読み取れる情報が多いのでオススメです。

こちらの記事でも解説しています!

【意外と確認していない人が多い?】出来高から投資家の動きを察知して売買タイミングの精度を高める!

今回のコロナショックによる株価暴落は、2月初旬から本格的に暴落が始まり、1ヶ月ほどに渡って大きな下落トレンドを形成しました。

この暴落について少しデータをかき集めて調べてみたので、ここではその結果をシェアしたいと思います。

ちなみに調査は2020年5月10日に取得したデータをもとに行っています。

結論としては、想定通りの結果でした。株が時代の流れをいかによく反映しているかを再確認できる結果でした。

【市場・業種・テーマ株で分析】コロナショックによる株価暴落について調べてみた

【市場・業種・テーマ株で分析】コロナショックによる株価暴落について調べてみた

1. 調査の条件について〜暴落期間設定や分析対象銘柄について〜

まずは調査結果をご紹介するまでに、今回調査を行なった条件についてご紹介しておきます。

調査のために必要なデータを取得したのは2020年5月10日です。

対象とした銘柄については東証上場銘柄としました。

東証のサイトに銘柄一覧があるので、こちらの情報をもとに各銘柄のデータを取得しました。

東証上場銘柄一覧

それぞれの銘柄に対して、こちらの記事でもご紹介している、基本情報やテーマ情報を取得しました。

【2020年のテーマ株も考察!】2019年の株価上昇率ランキングトップ50銘柄を分析したらトレンドや話題が見えてきた。

また、暴落期間についてはTOPIXを基準に設定しました。

日経平均も有名な指標ですが、ここでは東証1部銘柄すべて対象で、かつ時価総額ベースで算出されているTOPIXの方が市場全体の動きを捉えられていると判断してこちらを基準に採用しました。

さて、TOPXの動向から、暴落期間を直前の高値をつけた2020年2月6日から底値をつけた2020年3月17日と設定しました。

ゆえに2020年2月6日を終値と2020年3月17日の終値から下落率を算出して分析しました。

ちなみに日経平均で見ても、直近の高値は同じ2020年2月6日で、底値は2020年3月19日なのでほとんど変わりません。

それではさっそく分析結果を順番に見ていきましょう!

2. 市場別では、東証一部より新興株の下落が大きい

まずは市場別で確認してみます。

とりあえず結果から見せちゃいますね。

「diff」カラムが下落率です。40であれば40%の下落を意味します。

ここでは下落率が大きい順に並べてあります。

市場 diff
JQG 42.402077
東証M 38.256437
JQ 31.126701
東証2 29.586149
東証1 28.847903

結果をみると、マザーズやJASDAQの新興銘柄の下落率が大きいことがわかります。

東証一部銘柄の下落率が一番小さいことがわかります。

やはり新興銘柄は、上昇時の勢いはものすごい分、下落時も大きな影響を受けることがわかります。

流通量が大きい東証一部銘柄の方がボラティリティは低くなる傾向にあるので、これは予想通りの結果となりました。

次に、もう少し細かい分類で見てみます。

こちらは東証から取得したデータにあった「市場・商品区分」カラムで集計したものになります。

ETFも含まれており、銘柄も内国株と外国株で別れているので、より細かい分析ができます。

市場・商品区分 diff
マザーズ(外国株) 45.609436
JASDAQ(グロース・内国株) 42.402077
マザーズ(内国株) 38.276499
JASDAQ(スタンダード・外国株) 33.014354
市場第一部(外国株) 32.000000
REIT・ベンチャーファンド・カントリーファンド・インフラファンド 31.341105
JASDAQ(スタンダード・内国株) 31.126701
市場第二部(内国株) 29.554725
市場第一部(内国株) 28.847903
市場第二部(外国株) 27.586207
ETF・ETN 14.296986

先ほどの結果と同様に新興銘柄の下落率が大きいことがわかります。

そしてETF・ETNは下落率が圧倒的に少ないことも確認できますね。

ETF・ETNは複数銘柄で構成されているものが多いので、リスクが分散されている分、下落率も小さくなります。

もちろん上昇相場の際の上昇率も個別銘柄に比べて限定的になります。

3. 業種別では、シクリカル銘柄とディフェンシブ銘柄で明暗がはっきり分かれた

次に業種別でみていきます。

業種としては、17業種区分と33業種区分の2種類があります。

順番に見ていきましょう。

まずは17業種区分です。

17業種区分 diff
不動産 35.284865
情報通信・サービスその他 33.840301
電機・精密 33.111165
鉄鋼・非鉄 32.332466
金融(除く銀行) 30.796408
自動車・輸送機 30.766529
機械 30.522194
小売 29.233727
建設・資材 28.896287
医薬品 28.834718
銀行 28.120745
素材・化学 27.742440
エネルギー資源 27.083469
商社・卸売 26.951838
運輸・物流 23.249853
食品 18.877167
- 18.313660
電力・ガス 16.837529

不動産が一番下落していますね。

業種別にみると、やはりシクリカル株(景気敏感株)の下落率の大きさが目立ちます。

反対にディフェンシブ銘柄については下落は限定的です。

これも暴落時の典型的な動きで、景気に大きく左右されるシクリカル銘柄は大きく下落します。

トレーダーが業績悪化を懸念して、不景気を察知するとすぐに売り払ってしまうんですね。

反対に、常に需要がある電力などのディフェンシブ銘柄にシフトするのでこちらの下落幅の方が小さくなる傾向にあります。

こちらの記事でも解説しています。

【景気動向を先読み】ディフェンシブ銘柄を追うと景気動向を先読みできる!

次に33業種区分で分類したデータを見てみましょう。

33業種区分 diff
サービス業 36.353832
不動産業 35.284865
空運業 34.770301
電気機器 33.632546
非鉄金属 33.318596
情報・通信業 32.244776
鉄鋼 31.552736
その他金融業 31.416753
ガラス・土石製品 31.171191
輸送用機器 30.921454
保険業 30.729760
精密機器 30.684740
機械 30.522194
証券、商品先物取引業 30.292440
その他製品 30.026100
ゴム製品 29.974690
金属製品 29.630654
小売業 29.233727
医薬品 28.834718
化学 28.679792
海運業 28.264137
銀行業 28.120745
建設業 27.700024
鉱業 27.294063
石油・石炭製品 26.968600
卸売業 26.951838
繊維製品 25.362128
パルプ・紙 24.935362
水産・農林業 24.239353
陸運業 22.145969
倉庫・運輸関連業 21.633998
食料品 18.385634
電気・ガス業 16.837529

こちらのデータを見てもやはりシクリカル銘柄とディフェンシブ銘柄できれいに別れています。

特にサービス業や空運業は深刻なダメージを受けていますね。

既存店舗は営業を停止して、さらに世界中の航空機が空港で待機しまくっています。

株価からも最も影響を及ぼす分野を確認することができます。

さらに海外とのやりとりが多い鉄鋼や電気機器などの代表的なシクリカル銘柄も大きなダメージを受けています。

一方で、食料品や電気・ガス業など常に需要があるディフェンシブ銘柄は下落が小さいことがわかります。

暴落時の典型的な動きが反映されていることが確認できました。

4. テーマ別でみると、新型コロナが影響を与える分野が浮き彫りになった

最後にテーマ株ごとに見てみましょう。

これはこちらの記事でもご紹介しているように、株探に表示されている各銘柄のテーマを収集して分析したものになります。

【2020年のテーマ株も考察!】2019年の株価上昇率ランキングトップ50銘柄を分析したらトレンドや話題が見えてきた。

ちなみにですが、このテーマを収集するとテーマに該当する銘柄が1つだけみたいにレアなテーマがほとんどです。

各テーマごとの該当銘柄数をヒストグラムで見てみるとこんな感じになります。

数銘柄しか当てはまらないテーマがたくさんあることがわかります。

これを全部当てはめるとかなり偏った結果になってしまうので、ここではこのデータの中央値である14を基準とし、該当する銘柄数が14社以上あるテーマに絞って集計しました。

暴落率のトップ20とボトム20をご紹介します。

まずは最も暴落した20テーマをご紹介します。

「mean」カラムが下落率の平均、「count」カラムが該当する銘柄数を示しています。

テーマ mean count
旅行サイト 45.716029 15
人材 44.531673 40
イベント 43.310233 36
製造請負 42.923202 14
不動産再生 42.044344 22
カラオケ 41.563690 15
外国人労働者 41.097223 24
リノベーション 40.693729 27
不動産ファンド 40.537919 17
インフルエンサー 39.891142 22
求人情報 39.848158 42
動画広告 39.687500 16
中古マンション再生 39.632282 25
転職支援 39.395705 24
営業・販売支援 39.323119 85
マーケティング 39.274194 106
就職支援 39.248807 18
CRM 39.114272 35
人材紹介 38.977349 64
技術者派遣 38.871393 39

やはり旅行サイト、人材系、イベントなど、人の接触や移動が避けられないテーマ株は大きく下落していることがわかります。

さらに景気悪化を懸念しているためか、転職支援や就職支援などの求人系のテーマ株にも大きな影響を与えていることがわかります。

コロナにダイレクトにダメージを受けるテーマ株がしっかりと株価にも反映されていることがわかります。

次に下落率が小さかったテーマ株トップ20を見てみましょう。

テーマ mean count
調剤薬局 15.276333 20
調味料 15.756727 25
インスタント食品 16.206323 22
宅配便 17.681840 14
冷凍食品 18.070720 26
内食 18.502804 42
ディフェンシブ 18.833200 69
大衆薬 18.852080 41
ドラッグストア 18.877329 24
LPG 18.954442 35
家庭用燃料電池 18.975744 15
乳酸菌 19.642707 24
菓子 19.716386 21
エネルギー 20.158757 28
厳冬対策 20.437763 42
サプリメント 20.613487 23
花粉症対策 20.969694 62
総菜 21.329983 26
中食 21.512310 31
衛生 21.697705 104

結果を見てみると、やはりディフェンシブが入っていますね。

そしてコロナ対策に重要な「衛生」のテーマ株の下落率が最も小さいことも興味深い結果です。

そのほかにもインスタント食品、冷凍食品、菓子など引きこもり生活に重要なテーマ株が目立ちます。

調剤薬局やドラッグストアも下落率が小さいですね。

この辺りはマスク効果もあって売上としては増加しているので、株価に反映されていますね。

かなり納得感のある結果になりましたね。

そして何より面白いのが、株を調べていると時代動向がいかに正確に反映されているかと言うことです。

今回はコロナショックに伴う株価暴落でしたが、やはり分析してみるとコロナの影響が大きい銘柄が下落幅が大きくなる傾向にあり、影響の小さいものが下落幅が小さくなります。

そして常に需要が存在するディフェンシブ銘柄は下落幅は比較的小さくなります。

株価の動きを見ているだけで、世の中の流れが手に取るようにわかることが改めて確認できました。

逆を言えば、このコロナショック中やコロナ収束後の世界で何が主流になるのかを適切に見極めることができれば、今から先行投資しておけば将来的には大きな利益につなげることができるかもしれません。

そのためには市場動向とコロナの動向を見極めつつ、今後の世界の流れを注意深く観察し続けることが重要です。

やはり株価は時代を適切に反映しているものであり、逆を言えば時代をうまく読むことができれば誰でも株で儲けられるということにもなります。

5. 【おまけ】データの取得・分析にはPythonを利用しています。

最後にですが、ここでご紹介したデータの収集・分析には、プログラミング言語であるPythonを利用しました。

Pythonはデータ分析やAI関連に強く、さらにサイト構築にも利用できる汎用的なプログラミング言語です。

非常に見やすいコードが書けて学びやすい言語なので、誰にでもおすすめできる言語です。

僕が運営しているもう一つのサイトである「気ままなブログ」では、Pythonについても紹介しています。

是非ともご興味がある方は参考にしていただけると嬉しいです。

Pythonについて知りたい方へ → 【いますぐ始められます】データ分析をするならPythonが最適です。【学習方法もご紹介します!】

転職をする際にも武器になり、僕は実際にPythonを独学し、今では仕事でも利用しています。

Pythonを学びたい方へ → プログラミングの独学にUdemyをおすすめする理由!【僕はUdemyでPythonを独学しました!】

Pythonを転職に活かしたい方へ → 【副業は神です】2度の転職において副業が内定の決め手になったお話。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

ここではコロナショックによる株価暴落について分析してみました。

市場、業種、テーマ株ごとに分類してそれぞれの下落率を比較しました。

結果として、株価が時代の動向を適切に反映していることを改めて確認することができ、シクリカル株は大きく下落し、ディフェンシブ株の下落幅限定的な結果となりました。

逆を言えば、これからの時代の流れを先読みすることができれば、今から先行投資しておくことで将来的には大きな利益につなげることも可能になるかもしれません。

今回のようにPythonを利用してデータ収集・分析すると、普段見る情報よりもオリジナルの分析をすることができます。

ここで新しい発見をすることができれば周りよりも早くチャンスを掴んで先回りして投資することも可能になります。

今後も継続的に色々と株について分析をしていこうと思います。


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大学院→外資系IT→外資系金融
1991年の大阪府生まれ。現在は東京都在住。
学生時代に海外留学(アメリカ2回)と 海外インターン(アメリカ1回とマレーシア1回)を経験。
趣味:旅行、プログラミング、データ分析。
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株を中心とした投資で生活することを夢見る夢想家。
株式投資やFXを勉強しているうちに、趣味のプログラミングが加わり、 株式投資をするために必要な情報収集・分析をするためのプログラムを作成し、 本サイトを立ち上げるに至りました。

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